از دهه ۱۹۸۰ میلادی اقتصاددانان در تحلیل­های کلان اقتصادی توجه ویژه­ای به مدل­های پویا که دارای پایه­هایی در اقتصاد خرد هستند، داشته اند و این توجه و اقبال با گذشت زمان و گسترش ابزارهای ریاضی و محاسباتی در اختیار محققان اقتصادی رو به افزایش است.
گسترش مکتب ادوار تجاری حقیقی (RBC) در دهه ۱۹۸۰ میلادی در واقع انقلابی در تحلیل­های کلان اقتصادی به شمار می­رفت چرا که اولاً این مکتب با گسترش چارچوب تحلیلی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) که در آن خانوارها و بنگاه­ها و سایر کارگزاران اقتصادی اقدام به بهینه­یابی می­ کنند پایه خرد برای تحلیل روابط کلان اقتصادی فراهم آورد که قبلاً نبود آن مورد انتقاد منتقدین اقتصاد کلان قرار داشت. ثانیاً به دلیل نیاز تکنیکی به ابزار ریاضی در حل این مدل­ها، انبوهی از ابزارهای کمی محاسباتی از علم ریاضی وارد اقتصاد شده و گسترش یافته­اند. ثالثاً بر خلاف مکاتب پیشین اقتصادی که بر سیاست­های پولی و مالی به عنوان دلیل نوسانات اقتصادی تاکید می­کردند این مکتب با تکیه بر شوک­های تکنولوژی امکان تبیین نوسانات اقتصادی با تکیه بر عوامل طرف عرضه را نیز به ادبیات اقتصادی معرفی کرد.

البته علیرغم تأثیر عظیمی که مکتب ادوار تجاری حقیقی در ادبیات اقتصادی بر جای گذاشت به دو دلیل عمده استفاده از آن در مطالعات اقتصادی رو به افول گذاشت که عبارت بودند از: ۱- تاکید بیش از حد بر شوک­های تکنولوژی به عنوان منبع ادوار تجاری و ۲- پیش ­بینی خنثی بودن پول که برخلاف شواهد تجربی مشاهده شده (حداقل در کوتاه­مدت) است.
به دین ترتیب اقتصاددانان برای بهره­ گیری از خصوصیات مثبت مکتب ادوار تجاری حقیقی، با وارد کردن رقابت ناقص و چسبندگی­های اسمی در چارچوب تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی، مدل­های نیوکینزینی را بسط دادند. مدل­های نیوکینزینی علاوه بر این که پایه­ های خرد برای تحلیل­های کلان اقتصادی فراهم می­ کنند، به خوبی می­توانند اثر سیاست­های پولی را در نوسانات کلان اقتصادی نشان دهند و به عبارتی پارادیم نیوکلاسیکی را با پارادایم کینزینی با هم پیوند داده­اند.
مدل­سازی تعادل عمومی تصادفی پویا شاخه­ای از تئوری تعادل عمومی کاربردی است که مقوله­ای مهم در اقتصاد کلان معاصر تلقی می­ شود. متدلوژی DSGE سعی در تبیین پدیده ­های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، سیکل­های تجاری و اثرات سیاست­های پولی و مالی بر پایه مدل­های ساده شده کلان اقتصادی دارد که این مدل­ها از اصول خرد اقتصادی استخراج شده ­اند.
یکی از دلایل اصلی که اقتصاددانان به ساخت مدل­های DSGE روی آورده­اند این است که این مدل­ها بر خلاف مدل­های پیشین سنتی کلان-سنجی دیگر در معرض انتقاد لوکاس^[۱۰] نیستند.
همان­طور که از اسم این مدل­ها پیدا است مدل­های DSGE پویا هستند به این معنی که حرکت اقتصاد را در طول زمان زیر نظر می­گیرند. هم­چنین تصادفی هستند یعنی این واقعیت را مد نظر قرار می­ دهند که اقتصاد می ­تواند تحت تأثیر شوک­های نظیر تغییرات تکنولوژیکی یا خطا در سیاست­گذاری کلان اقتصادی قرار گیرد. این ویژگی­های مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا وجه تمایز اصلی این مدل­ها با مدل­های ایستای تحت مطالعه در تئوری تعادل عمومی والراسی و تعادل عمومی قابل محاسبه کاربردی است.
مدل­های سنتی پیش ­بینی کلان- سنجی که از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون مورد توجه بانک­های مرکزی بوده است. رابطه پویای بین قیمت­ها و مقادیر را در بخش­های مختلف اقتصاد برآورد می­ کند و اغلب متشکل از تعداد بسیار زیادی متغیر می­باشد. برخلاف مدل­های کلان- سنجی، مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی با تعداد کمی متغیر سروکار دارد (از آنجا که حل کردن و تحلیل مدل­های DSGE از نظر تکنیکی مشکل­تر است) و تمایل زیادی وجود دارد که بسیاری از جزئیات بخشی خلاصه شود و متغیرهای بسیار کمتری مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا بانک­های مرکزی با بهره­ گیری از این مدل­ها با متغیرهای کمتری سروکار دارند.
مدل­های DSGE جزئیات بخشی را از دست می­ دهند و با بدست آوردن سازگار منطقی جبران می­شوند، چرا که این مدل­ها بر پایه اصول اقتصاد خردی یعنی با در نظر گرفتن تصمیم ­گیری تحت محدودیت^[۱۱] بنا شده ­اند. به طور کلی این مدل­ها اجزا و فرضیات زیر را در نظر می­گیرند:
ترجیحات: اهداف کارگزاران در اقتصاد تصریح می­ شود. به عنوان مثال تابع مطلوبیت خانوار که عموماً تابعی از سطح مصرف و اوقات فراغت است، با توجه به قید بودجه حداکثر می­ شود یا هدف بنگاه­ها حداکثر سازی سود می­باشد.
تکنولوژی: ظرفیت تولیدی کارگزاران در اقتصاد تصریح می­ شود. به عنوان مثال ممکن است فرض شود بنگاه­ها دارای تابع تولیدی هستند که مقدار کالای تولید شده را وابسته به مقدار کار و سرمایه به کار گرفته شده تصریح می­نماید. هم­چنین محدودیت­های تکنولوژیکی اقتصاد، مواردی چون هزینه­ های تعدیل موجودی سرمایه، سطح نیروی کار یا سطح قیمت­ها را در برمی­گیرد.
چارچوب نهادی: محدودیت­های نهادی که کارگزاران اقتصادی تحت آن محدودیت­ها در تعامل با هم می­باشند، تصریح می­ شود. در بسیاری از مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا این بدان معنا است که کارگزاران اقتصادی تصمیمات خود را تحت برخی محدودیت­های برون­زای بودجه­ای اتخاذ می­ کنند و فرض می­ شود که قیمت­ها تا زمان تسویه بازار تعدیل می­شوند. هم­چنین قواعد سیاست مالی و پولی یا حتی چگونگی تغییر قواعد سیاستی و محدودیت­های بودجه­ای بر اثر تغییر فرایند سیاسی تصریح می­ شود.
در طراحی مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا ابتدا سعی بر این است که مدلی ساده و ابتدایی به عنوان هسته مرکزی مطالعه طراحی شود و سپس با افزودن جزئیات به این مدل مرکزی خصوصیات مورد نظر محقق به مدل اضافه گردد. در نهایت می­توان مدل پایه را بسط داد و به مدلی رسید که یک اقتصاد بسته یا باز را با در نظر گرفتن ترکیبی از تمام اجزا یعنی خانوارها، بنگاه­ها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی (یا تعدادی از آن‌ها) تبیین کرد.
با تصریح ترجیحات (آنچه که کارگزاران می­خواهند)، تکنولوژی (آنچه که کارگزاران می­توانند تولید کنند)، و نهادها (روشی که بر اساس آن در تعامل با هم هستند)، امکان آن فراهم خواهد شد که (البته در اصول با ذکر این نکته که در عمل دشواری­هایی بر آن مترتب است) با حل مدل DSGE بتوان پیش ­بینی کرد که چه چیزی واقعاً تولید، مبادله و مصرف می­ شود و این پیش ­بینی حتی در صورت به­ کارگیری یک چارچوب جدید نهادی معتبر خواهد بود (متوسلی & ابراهیمی, نقش سیاست های پولی در انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد ایران, ۱۳۸۹).
بر عکس همان­طور که لوکاس خاطر نشان می­ کند، چنین پیش ­بینی­هایی در مدل­های کلان- سنتی پیش ­بینی به احتمال قوی معتبر نخواهد بود چرا که مدل­های سنتی بر پایه روابط مشاهده شده گذشته بین متغیرهای کلان اقتصاد برآورد می­شوند و انتظار می­رود چنین روابطی با معرفی سیاست­های جدید دچار تغییر شوند و به این ترتیب پیش ­بینی­های مبتنی بر مشاهدات گذشته اعتبار خود را از دست بدهند.
با توجه به دشواری ساخت مدل­های دقیق DSGE بسیاری از بانک­های مرکزی هنوز هم برای پیش ­بینی­های کوتاه­مدت خود بر مدل­های سنتی کلان- سنجی تکیه دارند. با این حال، به خاطر این خصوصیت مدل­های نیوکینزینی که در کنار موثر دانستن عوامل حقیقی در ایجاد نوسانات اقتصادی، سیاست­های پولی را نیز در کوتاه­مدت در عرصه فعالیت­های اقتصادی منشأ اثر می­دانند. امروزه بانک­های مرکزی زیادی به ارائه مدل­های پولی مورد استفاده خود در قالب مدل­های DSGE مورد استفاده در مکتب نیوکینزینی پرداخته­اند. به عنوان مثال بانک­های مرکزی انگلستان (هریسون و همکاران^[۱۲] (۲۰۰۵))، کانادا (مورچیسون و رنیسون^[۱۳] (۲۰۰۶)) و حتی شیلی (مدینا و سوتو^[۱۴] (۲۰۰۷)) و پرو (کاستیلو و همکاران^[۱۵] (۲۰۰۸)) از این دسته مدل­ها در تحلیل­های خود استفاده می­ کنند و اثر سیاست­های مختلف به طور فزاینده در قالب مدل­های DSGE مورد بررسی قرار می­گیرد.
پس از تصریح مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا، دو شرط مهم برای حصول تعادل باید برقرار باشد: ۱- کارگزاران بهینه­یابی انجام دهند. ۲- بازارها اعم از بازار کالا و کار تسویه شوند.
مسئله تصمیم بهینه یک کارگزار اقتصادی که هدف وی حداکثرسازی مطلوبیت یا سود خود طی یک افق نامحدود زمانی است اغلب در چارچوب یک مدل بهینه­سازی پویای تصادفی مورد مطالعه قرار می­گیرد. برای درک ساختار مسئله تصمیم فوق­الذکر، آن را به صورت یک مسئله تصمیم ­گیری بازگشتی در یک رویکرد برنامه­ ریزی پویا توصیف می­ کنند. پس از آن برخی از روش­های حلی که اغلب برای حل مسئله تصمیم بهینه به کار گرفته می­ شود، مورد استفاده قرار می­گیرد.
در بیشتر موارد راه­حل دقیق و تحلیلی برای تصمیم برنامه­ ریزی پویا در دسترس نیست و باید به راه­حل تقریبی بسنده کرد که ممکن است محاسبه آن با روش­های عددی صورت گیرد. گام نخست در ارزیابی تجربی مدل­های پویای تصادفی، تمرکز برای دستیابی به راه­ حل­های تقریبی پس از به دست آوردن شرایط مرتبه اول از معادله اولر یا معادله مستخرج از لاگرانژین است، چرا که این شرایط معمولاً غیرخطی هستند. با در نظر گرفتن این دو روش حصول شرایط مرتبه اول، سه نوع روش تقریب را می­توان در ادبیات موضوع پیدا کرد که عبارتند ۱- روش فیر- تیلور^[۱۶] ۲- روش تقریب لگاریتم- خطی^[۱۷] و ۳- روش تقریب خطی-کوادراتیک^[۱۸].
گام ضروری بعدی برآورد این مدل با بهره گرفتن از برخی تکنیک­های اقتصادسنجی می­باشد. با معادله برآورده شده می­توان مدل را ارزیابی کرد و هم‌خوانی پیش ­بینی­های حاصل از مدل با داده ­های تجربی را مقایسه کرد.
در برخی از مطالعات تجربی در مورد مدل­های بهینه­یابی پویای تصادفی اغلب از مرحله برآورد صرف نظر کرده و از تکنیکی که اغلب به نام کالیبراسیون خوانده می­ شود، استفاده می­ شود.
حل کردن مدل بهینه­یابی پویای تصادفی با بهره گرفتن از روش­های تقریب یا بهینه­یابی پویا اولین گام در جهت ارزیابی تجربی این گونه مدل­ها تلقی می­ شود. گام ضروری بعدی برآورد این مدل با بهره گرفتن از برخی تکنیک­های اقتصادسنجی است. برای انجام این مرحله، برخی از روش­های تقریب بهتر از برخی دیگر هستند. در کالیبراسیون معمولاً آماره گشتاورهای (اغلب گشتاورهای مرتبه دوم) سری­های زمانی متغیرهای کلان اقتصادی با گشتاورهای حاصل از سری­های زمانی حاصل از شبیه­سازی مدل مقایسه می­ شود. پارامترهایی که برای شبیه­سازی مدل مورد استفاده قرار می­گیرد معمولاً از منابع مستقلی همچون مطالعات خرد اقتصادی مختلف انتخاب می­شوند. کالیبراسیون از آن جهت که پارامترهای ساختاری را به جای آنکه برآورد کند، مفروض در نظر می­گیرد مورد انتقاد محققان است.
همچنین هر چند کالیبراسیون ابزار بسیار سودمندی برای فهم خصوصیات و ویژگی­های پویای مدل­های DSGE است، لیکن مزایای بسیاری برای برآورد پارامترها از طریق روش­های اقتصادسنجی ذکر می­ شود.
اول آن که می­توان پارامترها را با وضع قیود مدل مورد نظر برآورد کرد. این مزیت باعث می­ شود که دیگر مشکل ناسازگاری احتمالی فروض مدل DSGE با فروض مدل­های مطالعات خرد اقتصادی که پارامترهای مورد استفاده در کالیبراسیون از آن‌ها اخذ می­ شود، وجود نداشته باشد. دوم آن که برآورد مدل DSGE این امکان را به محقق می­دهد که بتواند پارامترهایی را برآورد کند که ممکن است برآورد آن‌ها به تنهایی با بهره گرفتن از داده ­های جزئی^[۱۹] سخت باشد. سوم آن که نااطمینانی پارامتر را می­توان به صورت صریح در تحلیل ضربه-واکنش وارد کرد. این کار را می­توان به عنوان مثال با تکنیک­های بوت استرپ^[۲۰] برای ساختن فواصل اطمینان برای عکس­العمل مدل در مقابل یک شوک انجام داد. به عنوان مثال می­توان آزمون همبستگی سریالی را برای باقیمانده­ها انجام داد، جذر میانگین مربعات خطای^[۲۱] یک مدل DSGE را با یک مدل DSGE دیگر مقایسه کرد. آزمون­های ثبات پارامترها را انجام داد یا مستقیماً برخی از فروض شناسایی مدل را آزمون کرد. تمام این کارها اطلاعات ارزشمندی را در خصوص ساخت مدل­های اقتصادی واقع‌گرایانه‌تر در اختیار ما قرار می­دهد (روژه-مورسیا^[۲۲]، ۲۰۰۲، ص ۱).
کاربرد کالیبراسیون نیازمند تکنیک­های برای انتخاب دقیق پارامترهای ساختاری است و همان­طور که ذکر شد ایراداتی به آن وارد است. به همین دلیل می­توان به جای کالیبراسیون از تکنیک­های اقتصادسنجی برای برآورد پارامترهای مدل استفاده کرد.
پنج رویکرد برای تخمین مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا وجود دارد که عبارتند از: روش حداکثر راستنمایی^[۲۳]، روش گشتاورهای تعمیم یافته^[۲۴]، روش بیزین، روش گشتاورهای شبیه­سازی شده^[۲۵] و رویکرد استنباط غیرمستقیم^[۲۶] که به وسیله اسمیت (۱۹۹۳)^[۲۷] ارائه شده است.
۱-۶- روش گردآوری اطلاعات و داده ­ها
گردآوری اطلاعات بخش نظری تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه­ای و مقالات معتبر موجود در سایت­های تخصصی صورت گرفته است. در بخش تجربی اطلاعات و داده ­های مورد نیاز از طریق مراجعه به بانک­های اطلاعاتی کشور از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و گزارش­های آماری مرتبط گردآوری شده است.
۱-۷- جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه
جامعه آماری شامل داده ­های مربوط به تولید، حجم پول، مخارج دولتی، مالیات­ها، درآمدهای نفتی، حجم سرمایه، نیروی کار، نرخ ارز حقیقی، دارایی­ های خارجی بانک مرکزی، مصرف و سرمایه ­گذاری می­باشد.
۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
ارزیابی مدل و تخمین با بهره گرفتن از برنامه داینار^[۲۸] در نرم­افزار متلب^[۲۹] شبیه­سازی و ارزیابی خواهد شد.
فصل دوم
نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران
۲-۱- مقدمه
قیمت­های نفت در چند سال اخیر افزایش زیادی داشته است. در حالی که در انتهای سال ۲۰۰۱، قیمت نفت اوپک^[۳۰] حدود ۱۲/۲۳ دلار آمریکا برای هر بشکه بود، در سپتامبر ۲۰۱۱ به ۴۶/۱۰۷ و در سال ۲۰۱۳ به حدود ۸۷/۱۰۵ دلار آمریکا برای بشکه رسیده است. در انتهای سال ۲۰۱۴ قیمت نفت روند نزولی به خود گرفته است به طوری که متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، ۲۹/۹۶ دلار آمریکا برای هر بشکه بوده است. قیمت نفت در ابتدای سال ۲۰۱۵ نیز در ده سال اخیر به پایین­ترین حد خود یعنی ۲/۴۹ دلار برای هر بشکه رسیده است (نمودار ۲-۱). تغییرات در قیمت­های نفت اثر مستقیمی بر روی سطوح قیمتی اقتصاد دارد. همچنین بر تصمیمات بین دوره­ای مصرف، ساختار هزینه بنگاه­ها، تصمیمات بانک مرکزی در مورد اجرای سیاست­های پولی، تصمیمات دولت در مورد اجرای سیاست­های مالی، سیاست­های بخش خارجی اقتصاد و … تأثیرگذار است. همچنین شاخص­بندی دستمزد و قیمت ممکن است اثرات شوک­های قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و تولید را بیش از پیش نمایان سازد.
نمودار ‏۲‑۱. قیمت سبد اوپک طی دوره زمانی ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۵
منبع: اوپک
با نگاهی به کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت متوجه اهمیت و بزرگی بخش نفت در ایران خواهیم شد. نمودارهای (۲-۲) و (۲-۳) ترکیب ده تولیدکننده و صادرکننده اول جهان را در سال ۲۰۱۲ نشان می­دهد. اطلاعات این دو نمودار از مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا^[۳۱] گرفته شده است. عربستان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت می­باشد. در بین ده تولیدکننده اول دنیا پنج کشور از کشورهای عضو اوپک قرار گرفته­اند که مجموعاً به اندازه ۴۳ درصد از نفت دنیا را تولید می­ کنند. در بین ۱۰ کشور بالای تولیدکننده نفت، سهم ایران معادل با ۶ درصد می­باشد. هم­چنین در بین ۱۰ صادرکننده اول نفتی جهان در سال ۲۰۱۲، نه کشور آن مربوط به کشورهای عضو اوپک می­باشند که مجموعاً ۷۸ درصد صادرات نفتی را بر عهده دارند که سهم ایران معادل با ۶ درصد در بین ۱۰ صادرکننده اول جهان می­باشد.
نمودار ‏۲‑۲. ۱۰ صادر کننده اول نفتی جهان در سال ۲۰۱۲
منبع: مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
نمودار ‏۲‑۳. ۱۰ تولیدکننده اول نفتی جهان در سال ۲۰۱۲
منبع: مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
لذا خاورمیانه بزرگ‌ترین منطقه تولیدکننده و صادرکننده نفت خام جهان است. نزدیک به ۴۰ درصد نفت خام جهان در این منطقه تولید می­ شود. با این حال ذخایر این منطقه از نفت خام نسبت به دو دهه پیش کاهش یافته است. ۵ کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی منطقه خاورمیانه به ترتیب عربستان سعودی (۸/۱۵ درصد)، ایران (۳/۹ درصد)، عراق (۹/۸ درصد)، کویت (۶ درصد) و امارات (۸/۵ درصد) هستند. ذخایر نفتی خاورمیانه در سال ۱۹۹۳ میلادی معادل ۶/۶۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان بود ولی این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۹/۴۷ درصد رسیده است^[۳۲].
۲-۲- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفت
نمودار (۲-۴) آمارهای مربوط به تولید و صادرات نفت خام ایران را طی دوره ۱۳۵۷ الی ۱۳۸۹ نشان می­دهد. همان­گونه که از روی نمودار نیز مشخص است همبستگی شدیدی بین تولید نفت خام و صادرات نفت خام وجود دارد. اگر چه ایران هنوز در رتبه دوم بزرگ‌ترین تولید کننده نفت خام سازمان اوپک قرار دارد ولی تولید نفت خام ایران طی سال­های اخیر افت شدیدی داشته است.
صادرات نفت ایران نیز طی سال­های اخیر در نتیجه تحریم­های اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا دچار افت شدیدی شده است.
نمودار ‏۲‑۴. تولید و صادرات نفت خام در دوره زمانی ۱۳۵۷ الی ۱۳۸۹ در ایران
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نمودار (۲-۵) درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمد ملی ایران را بر حسب میلیارد ریال نشان می­دهد. همان‌گونه که در نمودار فوق ملاحظه می­ شود درآمدهای حاصل از صادرات نفت از اوایل دهه ۸۰ و با افزایش قیمت نفت خام سیر صعودی به خود گرفته است. در حال حاضر حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام می­باشد. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۴ سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت از کل درآمدهای ارزی حدود ۷۱/۰ بوده است و در سال­های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب به ۷۸/۰ و ۷۲/۰ رسیده است^[۳۳]. همچنین درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی نیز عمدتاً ریشه نفتی دارند. چرا که درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی و کالاهای پتروشیمی نیز عملاً نوعی درآمد نفتی محسوب می­ شود؛ لذا در صورت کاهش درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش می­یابد؛ بنابراین درآمدهای نفتی در ایران نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.
نمودار ‏۲‑۵. درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و درآمد ملی در ایران بر حسب میلیارد ریال
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و OPEC
نمودار (۲-۶) نسبت صادرات نفتی به GDP را بر حسب درصد نشان می­دهد. همان‌گونه که در نمودار فوق مشاهده می­ شود در سال­های اخیر صادرات نفتی وزنی حدود ۲۰ درصد را در GDP داشته است که نشان­دهنده سهم بالای آن در GDP می­باشد.
نمودار ‏۲‑۶. نسبت صادرات نفتی به GDP بر حسب درصد
منبع: محاسبات تحقیق
با توجه به سهم بالا و اهمیت نفت در اقتصاد ایران، در چندین دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحث­های گسترده و مهمی بوده است. در یک سوی این بحث­ها دید غالب این است که نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه ­گذاری در ایران به ارمغان آورده و در مقایسه با آنچه که بدون نفت احتمالاً اتفاق می­افتاد، امکان رشد سریع‌تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. در سوی دیگر، برخی معتقدند که ضعف­های ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضاً رانت­های نفتی آن ضعف­ها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب‌ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است. گروهی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که با کوشش جهت جبران ضعف­های ساختاری و اتخاذ سیاست­های مناسب می­توان اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد. ولی عده زیادی هم مشکل اصلی را وجود رانت­های نفتی می­دانند. به نظر آن‌ها، نفت در مجموع بلای بزرگی برای ایران بوده است. به خصوص، وجود منابع نفتی قدرت­های استعماری را به منطقه کشانده و انگیزه آن‌ها را برای تسلط بر ایران تقویت کرده است. به عقیده طرفداران این دیدگاه، درآمدهای نفتی به شیوه ­های دیگری نیز نیروهای مولد کشور را از تلاش لازم برای توسعه صنعتی بازداشته است. مثلاً این درآمدها توجه دولت و بخش خصوصی را بیش از حد از تولید دور و به واردات معطوف کرده است^[۳۴].
با وجود اهمیت فوق‌العاده نفت در اقتصاد ایران، متأسفانه بیشتر بحث­های آن در سطح نظری باقی مانده و کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. در این بخش به دنبال بررسی اهمیت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد صادرکننده نفت هستیم.