هر دو دانشجو معلم موفق بودند، اما مسیرهای رشد متفاوتی را دنبال کردند.
شکل دادن خود به عنوان معلم فرایندی منحصر به فرد و پیچیده است.
منابع دانش بسیاری در شکل گیری هویت حرفه ای نقش دارند
پوشه های کار ابزار مناسبی برای ساخت هویت حرفه ای است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سوگرو^[۵۵](۱۹۹۷)

تحلیل نظرات غیرحرفه ای دانشجو معلمان به منظور فهم تاثیرات پایدار شخصی و اجتماعی آن بر شکل گیری هویت حرفه ای

گفتمان هویت حرفه ای،گفتمانی باز و نیازمند بازتعریف مداوم است و نمی توان آن را به عنوان مجموعه ثابتی از ویژگی های مشترک بین همه معلمان در نظر گرفت.

تصاویر،بیوگرافی، تصور تدریس

تحلیل متن مصاحبه ۹ دانشجو معلم مقدماتی در مقولات برآمده

دانشجومعلمان ویژگیهای هویتهای تدریس را مشخص کردند.
هویت حرفه ای دانشجو معلمان مفهومی ضمنی است و با آنچه در نظریه های تدریس آمده ،متفاوت است

موینی و اکسیو^[۵۶](۱۹۹۷)

مورد توجه قرار دادن مقولات کلیدی در بازسازی هویت حرفه ای معلمان آموزش دیده خارجی

هیچ تعریف صریحی ارائه نشده است ؛ هویت حرفه ای ،استاندارهایی است که معلمان باید آن را رعایت کنند.

هیچ

بررسی قوم نگارانه ۷ معلم آموزش دیده خارجی با تعیین مقولات برآمده از داده های مشاهده ای، یادداشت های زمینه ای و مصاحبه ها

کاندیداها (داوطلبان) خلاقیت های بسیاری در بهبود مهارتهای حرفه ای خود انجام دادند.
ساخت هویت حرفه ای جدید به عنوان یک معلم در بافت های انگلیسی زبان فرایندی طولانی مدت و کند است.

ولکان و آندرسون^[۵۷](۱۹۹۸)

توصیف شکل گیری هویت حرفه ای یک معلم علوم

هویت حرفه ای موازنه ای پیچیده و پویا بین خویشتن شناسی فردی و نقشهای معلمی است که فرد احساس می کند مجبور است آن نقش ها را بازی کند

نقش ها، خود، تصویر خود، خود شخصی، خود حرفه ای

تحلیل یادداشت های روزانه تدریس یک سال یک معلم تازه کار علوم در مقولات برآمده

این معلم در تلاش برای ساختن هویت حرفه ای، با یک سری دشواریهای تدریس مواجه شد.

کلدر ن و اسمیت ^[۵۸](۱۹۹۹)

پرداختن به بحث هویت حرفه ای با تاکید بر تنش بین نقش عاملیت و ساختار (ساختار اجتماعی ارائه شده)

هویت حرفه ای ثابت یا واحد نیست؛ هویت حرفه ای هویت ثابت و پایداری نیست که افراد دارند بلکه روشی برای دریافت معانی از خود در ارتباط با دیگر افراد و زمینه هاست.

فضای اجتماعی، نسبت ها ، بیوگرافی، ساختار اجتماعی، عاملیت ، موقعیت فعال

تحلیل نظری و نظریه پردازی

هویت حرفه ای معلمان بازتاب چشم اندازی درونی است که معلم بخشی از آن است.
هویت حرفه ای در عمل کلاس درس آشکار می شود و تا حدی منحصر به فرد است
تلاش برای یکسان سازی (متحدالشکل) و انطباق ]پیروی از دستورالعمل ها و بخشنامه ها[ موقعیت فعال معلمان را تهدید می کند.

(دیلابو^[۵۹] ، ۱۹۹۹)

نشان دادن اینکه سوالاتی از جنسیت و تاریخ استیلای مردان در افکار سیاسی، برای فهم شکل گیری هویت حرفه ای، محوری و مهم هستند.

هویت حرفه ای هرگز ثابت یا از پیش مشخص شده نیست.هویت حرفه ای متاثر از روابط بین کسانی است که به تفسیر و نسبت دادن معنا به کنش ها،زبان وا عمال روزمره در شرایط و بافت های اجتماعی مختلف می پردازند.

خود

تحلیل نظری با ارائه مثالهایی از داده های مقدماتی پژوهش

بدین وسیله گواهی می شود که برای کشتی فوق یک بیمه نامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده (۷) کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۹۲ را تأمین می نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نوع ضمانت: …………………………………………………………….
مدت اعتبار: ………………………………………………………………..
نام و نشانی بیمه گر(ها) و / یا ضامن (ها)
نام: …………………………………………………………………………………
نشانی: …………………………………………………………………………….
این گواهی تا تاریخ ……………………………………………….. دارای اعتبار است.
صادر شده یا تصدیق شده توسط دولت
…………………………………………………………………………………………..
(عنوان کامل دولت)
در ………………………………….. به تاریخ …………………………………….
(مکان)
امضاء و عنوان مقام صادر کننده یا تصدیق کننده ………………………………………………………
نکات توضیحی:

• در صورت تمایل، عنوان دولت می تواند شامل اشاره به مقام دولتی ذی صلاح کشور محل صدور گواهینامه نیز باشد.

• در صورتی که کل مبلغ ضمانت از چند منبع تأمین شده باشد، میزان هر یک از این منابع باید مشخص شود.

• اگر ضمانت به چند صورت ارائه شده باشد، این موارد باید ذکر گردند.

• در قسمت ذیل عنوان «مدت اعتبار ضمانت» باید تاریخی که این ضمانت از آن تاریخ مؤثر است قید گردد.

بخش دوم- کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی حاصل از سوخت کشتی، ۲۰۰۱
ماده ۱
تعاریف
از نظر این کنوانسیون:

• «کشتی» به معنای هر کشتی اقیانوس پیما و هر گونه شناور دریاپیمایی می باشد.

• «شخص» به معنای هر فرد یا شرکت یا هر نهاد خصوصی یا عمومی است اعم از این که دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد، از جمله یک کشور یا هر یک از بخش های تشکیل دهنده آن.

• «مالک کشتی» به معنای شخص یا اشخاصی است که کشتی را در تملک دارد از جمله مالک ثبت شده، اجاره کننده دربست، مدیر و کارگزار کشتی.

• «مالک ثبت شده» به معنای شخص یا اشخاصی است که نامشان به عنوان مالک کشتی ثبت شده باشد، و در صورت عدم ثبت، به معنای شخص یا اشخاصی است که کشتی را در تملک خود دارد. با این حال، در مورد کشتی ای که تحت مالکیت یک دولت قرار دارد و توسط شرکتی به کار گرفته شده است که در آن کشور به عنوان کارگزار به ثبت رسیده است، منظور از «مالک ثبت شده» این شرکت خواهد بود.

• «نفت مخزن» به معنای نفت معدنی هیدروکربن می باشد که روغن روان کننده ای را که برای به راه انداختن یا حرکت کشتی استفاده می شود و یا هر نوع پسماند های آن را در بر می گیرد.

• «کنوانسیون مسئولیت مدنی» به معنای کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۹۲ است.

• «اقدامات پیش گیرانه» به معنای هر گونه اقدامات معقولی است که هر شخصی پس از بروز حادثه برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی به عمل می آورد.

• «سانحه» به معنای هر واقعه یا مجموعه ای از وقایع ناشی از منشأ واحد می باشد که باعث خسارت آلودگی شود یا تهدید و قریب الوقوع بروز چنین خساراتی را موجب شود.

• «خسارت آلودگی» عبارت است از:

الف- تلف یا زیان به بار آمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خروج یا تخلیه نفت از مخزن سوخت کشتی، قطع نظر از محل وقوع این خروج یا تخلیه، مشروط بر آنکه پرداخت غرامت در ازای آسیب وارده به محیط زیست به استثنای عدم النفع حاصل از آسیب مزبور، محدود به اقدامات معقولی شود که عملاً برای اصلاح وضعیت انجام پذیرفته است یا باید انجام بپذیرد.
ب- هزینه های اقدامات پیش گیرانه و تلف و زیان ناشی از این اقدامات پیش گیرانه.
۱۰-«کشور ثبت کشتی» در ارتباط با کشتی های ثبت شده عبارت است از کشور ثبت کننده کشتی و در ارتباط با کشتی های ثبت نشده عبارت است از کشوری که کشتی پرچم آن را برافراشته است.
۱۱-«توناژ ناخالص» به معنای توناژ ناخالصی است که مطابق با مقررات محاسبه توناژ کشتی مقرر در ضمیمه شماره یک کنوانسیون بین المللی محاسبه توناژ کشتی (۱۹۶۹)، محاسبه می گردد.
۱۲-منظور از «سازمان»، سازمان دریایی بین المللی است.
۱۳-منظور از «دبیرکل»، دبیرکل سازمان است.
ماده ۲
شمول اعمال کنوانسیون
این کنوانسیون منحصراً شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف- خسارت آلودگی ایجاد شده:
در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و
در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بین الملل تعیین شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را تعیین ننموده است، در منطقه ای فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که بر اساس حقوق بین الملل تعیین شده است که این منطقه نباید بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأیی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گیری می شود امتداد یابد.
ب- اقدامات پیش گیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شوند.
ماده ۳
مسئولیت مالک کشتی

• به استثناء موارد پیش بینی شده در بندهای (۳) و (۴) این ماده، مالک کشتی در زمان سانحه، مسئول هر گونه خسارت آلودگی خواهد بود که توسط نفت سوخت مخزن حاضر در کشتی و یا از نفت سوخت خودِ کشتی حاصل شده است، با این شر که، درجایی که سانحه متشکل از مجموعه ای از وقایع با یک منشأ واحد می باشد، مسئولیت مدنی متوجه مالک کشتی در زمان اولین سانحه خواهد بود.

• در جایی که مطابق با بند (۱)، بیش از یک فرد مسئول باشد، مسئولیت آن ها مشترک و متفاوت خواهد بود.

• در صورت اثبات موارد ذیل از سوی مالک هیچ گونه مسئولیت خسارت آلودگی متوجه وی نخواهد شد:

با وجود تطابق خوب بین این معادله و برخی داده های تجربی برای محاسبه ثابت دی الکتریک استفاده از این معادله تنها به زمانی که محدود میشود. بنابراین استفاده از این مدل تنهازمانی قابل قبول است که تفاوت زیادی بین تراوایی پرکننده و ماتریس پلیمری وجود داشته باشد که در مورد اکثر غشاهای ماتریس آمیخته این قضیه صادق است . همچنین در شرایط خاص این مدل میتواند به مدل مکسول کاهش یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانون قدرت ساده و مدل کیو و گلند
با توجه به تئوری تراوش ، رابطه تراوایی برای کامپوزیت ها و غلظت پرکننده ها در مجاورت آستانه ی تراوش را میتوان توسط قانون ساده قدرت بیان کرد:[۲۹]
که در آن آستانه کسر حجمی بحرانی پرکننده ها و توان حیاتی است. [۲۹]بر اساس تئوری کیو و گلند^[۲۲][۳۴] در شرایط خاص تراوایی به شکل زیر در می آید :
که در معادله ترم دوم نشان دهنده تعامل بین ذرات و فاز پیوسته و ترم سوم نشان دهنده ی تعامل بین ذرات است . بنابراین به راحتی میتوان گفت که یک ویژگی آماری است که بستگی به ماهیت و خصوصیات تراوش از فاز پیوسته و پراکنده و البته توزیع فضایی ذرات در ماتریس آمیخته دارد. [۲۹]
کیو و گلند [۳۴] با در نظر گرفتن و اشاره به معادله معادله را پیشنهاد کردند .
گسترش این عبارت در شرایط میدهد:
بنابراین با یک برآورد مناسب برای مقدار K به اصلاح مورد نیاز برای معادله مکسول میرسیم. مقدار K را با بهره گرفتن از توابع آماری خاصی محاسبه میکنند که به توصیف تعامل بین ذرات گاز نافذ و پلیمر اطراف و سپس ترم دوم به تعامل بین خود ذرات میپردازد. [۲۹, ۳۴]
مقدار K توسط معادله زیر محاسبه میشود:[۳۴]
که در این معادله و به عنوان تابعی از معرفی میشود:
این نکته کاملا واضح است که زمانی که نتایج دقیقا همان نتایج مکسول میشود و میتوان از توان ۲ و بالاتر صرف نظر کرد . []
در واقع با مقایسه مدل مکسول و مدل گلند به این نتیجه میرسیم اگر چه اندازه ذرات در مقایسه با مدل مکسول نادیده گرفته شده است و فاصله در فعل و انفعال بین ذرات لحلظ میگردد اما تعامل بین ذرات و فاز پیوسته در نظر گرفته میشود .[]
مدل لوییس نلسن
مدل لوییس نلسن در ابتدا برای بدست آوردن مدول الاستیک ذرات کامپوزیت ارائه شد و سپس برای تراوایی توسعه داده شد. []
و در آن
که در آن حداکثر کسر حجمی بارگذاری پرکننده ها است که معمولا ۰٫۶۴ برای بارگذاری یکنواخت و تقریبا تصادفی ذرات در نظر گرفته شده است. [۲۴]البته پال [۲۶] گزارش کرد که حداکثر مقدار بارگذاری ذرات در سیستم های مختلف میتواند متفاوت باشد . او با بهره گرفتن از ۱۲ داده آزمایشگاهی و همچنین پیش بینی هدایت گرمایی در کامپوزیت ها با بهره گرفتن از مدل پال و مقایسه آن ها با داده های آزمایشگاهی گزارش کرد که یا حداکثر کسر حجمی بارگذاری ذرات میتواند بین و در سیستم های مختلف متفاوت باشد. که در واقع مقدار ۰٫۶۴ استفاده شده برای توسط بسیاری از محققان در پیش بینی تراوایی درون غشاهای ماتریس آمیخته میانگین حداقل و حداکثر میباشد .
این مدل رفتار صحیحی را در دارد. اما همانطور که انتظار میرود ضریب تراوایی در واگرا می شود (یعنی زمانی که ) اما به توزیع ذرات ، شکل ذرات و تجمع ذرات حساس است بنابراین این مدل میتواند شامل اثر مورفولوژی در تراوایی باشد. همچنین زمانی که این مدل به مکسول فرو می کاهد.[۳, ۲۴, ۲۵]
مدل پال
همانطور که گفته شد بروگمن برای پیش بینی تراوایی درغشاهای ماتریس آمیخته از معادلات (۳-۵) و (۳-۹) استفاده میکند ، چند مدل دیگر شبیه مدل بروگمن نیز وجود دارد که آن ها نیز برای پیش بینی هدایت حرارتی در مواد کامپوزیت ارائه شده اند و از آن ها نیز برای پیش بینی تراوایی میتوان استفاده کرد این معادلات عبارتند از [۲۶]
که در آن و با بهره گرفتن از روابط زیر حاصل میشود .
ثابت و بستگی به شکل ذرات پرکننده دارد (برای ذرات کروی)است و حداکثر کسر حجمی بارگذاری پرکننده است و (مقدار آن برای بارگذاری تصادفی گوی هایی با اندازه یکنواخت برابر است) و و ثابت تجربی میباشند .
معادلات (۳-۲۸) و(۳-۲۹) و(۳-۳۰) به ترتیب به نام معادلات چنگ-واچون^[۲۳] ، لوییس نلسن و آگرای اونو^[۲۴] میشناسند.معادله لوییس نلسن در بخش قبل توضیح داده شد ، اما از مدل های چنگ-واچون و آگرای اونو کمتر برای پیش بینی تراوایی استفاده شده است . با این حال اشکال عمده این معادلات این است که قادر به توصیف بر هم کنش ذرات پرکننده و تاثیر این ذرات بر یکدیگر با افزایش میزان بارگذاری نیستند .
شبیه مدل لوییس نلسن مدل پال نیز میتواند برای محاسبه تراوایی موثر در غشاهای ماتریس آمیخته با حداکثر کسر حجمی پرکننده ها بکاربرده شود. [۳] مدل پال نخستین بار برای هدایت حرارتی ذرات کامپوزیت ارائه شد و سپس برای تراوایی توسعه داده شد .[۲۶]
پال با بهره گرفتن از روش متوسط دیفرانسیل معادله هدایت حرارتی جدیدی را برای کامپوزیت ها ارائه کرد ، او با بازنویسی معادله مکسول و اعمال تاثیر شکل ذرات و همچنین حداکثر کسر حجمی بارگذاری ذرات و برهم کنش و تاثیر ذرات بر یکدیگر با افزایش کسر حجمی بارگذاری ذرات به معادله دیفرانسیل زیر رسید :
پسا از ادغام این معادله با در برابر است با :
و یا
مدل پال با با در نظر گرفتن شکل بارگذاری ذرات پرکننده توسعه داده شد.[۲۴] این مدل زمانی که به مدل بروگمن فرو می کاهد . مدل پال مانند مدل لوییس نلسن رفتار صحیحی زمانی که نشان می دهد . با در نظر گرفتن اثر مورفولوژی غشاهای ماتریس آمیخته را از طریق توزیع ، شکل و اندازه ذرات در نظر میگیرد . [۳, ۲۴, ۲۶]
علاوه بر موارد ذکر شده مدل پال همانند مدل بروگمن دارای یک رابطه ضمنی است که باید به صورت عددی حل شود . [۲۴]
مدل های پیش بینی تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته تماس غیرایده آل
تمامی مدل های ذکر شده تا کنون بر این فرض استوار بودند که تماس بین ذرات معدنی و ماتریس پلیمر کاملا ایده آل است. اما همانطور که در فصل قبل به طور کامل توضیح داده شد تماس بین ذرات و فاز پلیمر غیر ایده آل بوده و پدیده هایی چون تغییر در حجم آزاد در دسترس قسمتی از پلیمر در اثر تماس با ذرات معدنی ویا ایجاد حفره در اطراف معدنی و انسداد جزئی و یا کامل منافذ پرکننده های معدنی تراوا میتواند بر میزان تراوایی تاثیر به سزایی داشته باشد که در هیچ یک از مدل های ذکر شده تا کنون این تاثیرات لحاظ نشده است.
مدل مکسول اصلاح شده
ماهاجان برای اولین بار در تز دکترای خود نواقص سطحی ایجاد شده را به عنوان یک شبه فاز در نظر گرفت و در پیش بینی تراوایی از آن استفاده کرد. [۳]و با توجه به این فرض مدل های دو فازی و سه فازی را مطرح نمود. در واقع مدل های دو فازی و سه فازی(دو مرحله ای و سه مرحله ای) اصلاح شده ی مکسول را ارائه نمود. [۲۴]
ماهاجان و کوروس [۳۵] طی آزمایشی اثر افزودن ذرات زئولیت A4 را به ماتریس پلیمری ماتریمید () را بررسی کردند و با پیش بینی مدل مکسول مقایسه کردند ، اما بر خلاف انتظار این نتایج تفاوت فاحشی با مدل مکسول داشتند ، خلاصه این نتایج در جدول۳-۴ آمده است .
جدول۳-۲ مقایسه مقادیر پیش بینی شده توسط مکسول و داده های آزمایشگاهی[۳۵]

غشا

Matrimid®

زئولیت ۴A ،۲۰% حجمی درون ماتریس Matrimid® (پیش بینی مکسول)

چرم و پوشاک

بازیابی آب و نمک ها از فاضلاب[46]

دباغی

بازیابی کرومیوم[47]

کاغذ

بازیابی آب از فاضلاب[48]

غذا

حذف مواد معدنی آب پنیر[49]

حذف مواد معدنی آب شکر[50]

بازیابی آب از رزین[51]

خالص سازی اسیدهای آلی[52]

• میعانات گازی

وجود یون کلر در میعانات گازی، استفاده از این محصولات را با چالش‌هاي اجتناب‌ناپذيري روبرو كرده، که از آن جمله می‌توان به مسموم‌شدن كاتاليست‌ها و تغییر رنگ محصول اشاره نمود. لذا توجه به این واقعیت که میعانات گازی نه تنها در مجتمع‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي به عنوان خوراک واحدهاي پالايشی استفاده می‌شود، بلکه در تأمین ذخائر ارزی به واسطه صادرات این ماده ارزشمند نیز می تواند نقش موثری داشته باشد؛ لذا نیاز محور بودن این طرح مشخص می‌شود. علاوه بر این وجود برخی ترکیبات نامطلوب در میعانات گازی همانگونه که اشاره شد، باعث ایجاد مشکلاتی در صنایع پایین‌دست هم می‌گردد. بنابراین ارتقاء کیفیت این محصول؛ به منظور رفع این چالش‌ها و بالا بردن ارزش افزوده آن، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد. ضمن اینکه روش‌هايي که معمولا براي جداسازي کلر به کار مي‌رود، در نهايت منجر به تخليه آن به اتمسفر شده که مشکلات زيست محيطي را به همراه دارد. با توجه به مطالب مذکور، ارائه روشي کارآمد که بتواند از بروز عواقب سوء زیست محیطی جلوگیری نموده و حسب مورد امکان استفاده مجدد اين گاز را میسر نماید، احساس مي‌شود. بنابراین حذف اين یون، امری ضروري به نظر مي رسد. در همین رابطه، فناوري نانوفيلتراسيون غشايي مي تواند به عنوان روشي نو براي حل اين مشكل مطرح گردد. در اين تحقيق كارايي اين فناوري در حذف یون کلر موجود در میعانات گازی، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مهم ترین ضرورت مدل سازی درک رفتار واقعی سیستم است. با بهره گرفتن از مدل سازی ریاضی می توان به جای به کارگیری انبوهی از متغیرهای سیستم، رفتار نهایی سیستم را با وضوح بیش تری مورد مطالعه قرار داد. غالبا استفاده از یک مدل ریاضی که سیستم را تعبیر نماید، هزینه آزمایش را پایین خواهد آورد و زمان کم تری صرف حدس و خطا خواهد شد. مدل ریاضی یک روش ضروری برای رد یا تایید یک واحد صنعتی است. کاربرد مدل سازی به اختصار در موارد زیر قابل بیان است:
الف) توسعه تحقیقات با بهره گرفتن از داده‌های آزمایشگاهی
ب) طراحی نوع و اندازه دستگاه‌ها
ج) کنترل مشکلات واحدهای صنعتی و بهینه کردن فرآیندها
د) بررسی روش‌های مختلف مدل سازی نانوفیلتراسیون بر مبنای معادلات انتقال جرم
ه) انتخاب مدل مناسب با توجه به شرایط سیستم
ح) بررسی روش‌های حل معادلات مدل
ط) بررسی کاربرد مدل در توصیف جداسازی یون کلر از میعانات گازی
ی) تعویض یا تصحیح مدل در صورت عدم اعتبار آن در مورد میعانات گازی
1-4- تعريف مساله و بيان سؤال‌هاي اصلي تحقيق
طبق برآوردها و پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده، ظرفیت تولید میعانات گازی ایران از 95 هزار بشکه در روز در سال 2001، به حدود یک میلیون بشکه در روز در سال 2013 خواهد رسيد. بيش‌ترين ميزان توليد ميعانات گازي ايران از ميدان گازي پارس جنوبي است. اين ميدان، بزرگ‌ترين منبع گازي است که بر روي خط مرزي مشترک ايران و قطر در خليج‌فارس و در فاصله 105 کيلومتري ساحل جنوبي ايران قرار دارد. مطالعات انجام‌شده نشان مي‌دهد که این میدان گازی، بيش از 14 تريليون متر مکعب گاز طبيعي و افزون بر 18 ميليارد بشکه ميعانات گازي را در خود جاي داده و روزانه 200 هزار بشكه از این ميعانات به واسطه فازهاي يك تا پنج اين ميدان توليد مي شود. فقط روزانه 80 هزار بشکه از این میعانات در مجتمع پتروشيمي ايران (برزويه و بوعلي) مصرف شده و بخش عمدهای از میعانات صادر می‌شود.

در یک مطالعه صورت گرفته، رولف بنز دریافت که سهام شرکت­های کوچک بازار بورس نیویورک بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری از شرکت های بزرگ آن (به طور متوسط) بدست می­آورند .
مارک رینگانوم با بهره گرفتن از نمونه­هایی از بازار بورس آمریکا و بازار بورس نیویورک نیز بازده متناسب با ریسک غیرعادی زیادی برای شرکت­های کوچک مشاهده نمود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر دوی این محققین این نتایج را به تعیین نادرست مدل قیمت­ گذاری و دارائی سرمایه­ای به جای عدم کارائی بازار نسبت داده­اند. دونالد کیم (۱۹۸۶) دریافت که در حدود ۵۰ درصد تفاوت بازده گزارش شده بوسیله رینگانوم در ژانویه رخ می­دهد.
فاما و فرنچ (۱۹۹۲) ارتباط معنی­داری را بین اندازه شرکت، نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده اوراق بهادار برای شرکت­های غیرمالی نشان دادند. باربر و لیون^[۵۵] (۱۹۹۷) بیان کردند که ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده اوراق بهادار برای شرکت­های مالی و غیرمالی مشابه است.
۵-۴-۲)سهام رشدی^[۵۶] در مقابل سهام ارزشی^[۵۷]
نتیجه مطالعات زیادی نشان داده است که سرمایه ­گذاران در سراسر جهان به طور سیستماتیک سهام ارزشی را به شکل نادرستی قیمت­ گذاری می­ کنند .
کارلوکاپوال ^[۵۸]، یان راولی^[۵۹] و ویلیام شارپ شش کشور را بین ژانویه ۱۹۸۱ و ژوئن ۱۹۹۲ مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که سهام ارزشی از سهام رشدی به طور متوسط در هر کشور عملکرد بهتری دارند .
لوئیس ساندری^[۶۰] نیز شش کشور را بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳ مورد بررسی قرار داد و دریافت که سهام ارزشی از سهام رشدی در هر کشور عملکرد بهتری دارد .
جان چیسولم^[۶۱] به مطالعه سهام در کشورهای فرانسه ، آلمان ، ژاپن و انگلستان طی سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۹ پرداخت . سهام براساس نسبت قیمت به ارزش دفتری به ۵ دسته تقسیم شده و هر سال تجدید نظر می­شوند . در هر کشور پنجک نسبت قیمت به ارزش دفتری پائین عملکرد بهتری داشت . تفاوت در بازده مرکب سالانه در فرانسه و ژاپن بیش از ۱۰ درصد برای دوره مورد مطالعه بود .
چیسولم همچنین سهام را براساس نسبت P/E تقسیم بندی کرد و به نتایج مشابهی رسید. به نحوی که سهام با P/E پائین عملکرد بهتری ، به ویژه در انگلستان داشتند .
مایکل کپلر^[۶۲] عملکرد شاخص ۱۸ کشور را طی سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۹ مورد بررسی قرارداد . شاخص ­ها براساس بازده سود تقسیمی به ۴ دسته تقسیم شده و فصلی تجدید می­شوند. چه بر حسب پول داخلی و چه دلار، سودمندترین راهبرد متعلق به بالاترین چارک بازده سود تقسیمی شاخص ­ها بود. محققین اخیراً نیز به نتایج مشابهی در بازار سهام کره رسیده ­اند. از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳، نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازاری وفروش به قیمت با عملکرد رابط مثبتی داشته اند.
۶-۴-۲)نوسان پذیری بالای دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی
بر این اساس ارزش ذاتی سهام که با بهره گرفتن از مدل های منطقی بدست می آید با قیمت سهام تفاوت زیادی دارد. در واقع مبناهای مورد استفاده در این مدل ها (هم چون سود تقسیمی) نمی تواند حرکات قیمت سهام را توجیه کند(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). مطالعه شیلر^[۶۳] (۲۰۰۳) بر روی تغییرپذیری بازار سهام نشان داد که قیمت سهام با آن چیزی که از یک مدل منطقی بر اساس خالص ارزش فعلی مورد انتظار سودهای تقسیمی بدست می آید ، تفاوت زیادی دارد. سودهای تقسیمی و دیگر مبناها نمی توانند حرکات قیمت سهام را توجیه کنند.
۷-۴-۲)اثر تقویمی^[۶۴]برخی از بی قاعدگی های مشاهده شده در بازار را می توان به برخی از دوره های مشخص زمانی در طول سال مربوط دانشت. به نظر می رسد ، ماه ژانویه به طور سیستماتیک بازدهی سهام عادی بالاتری نسبت به سایر ماه های سال داشته باشد، که از بین انواع بی قاعدگی ها یکی از گسترده ترین مواردی است که شناسایی شده است. به نظر می رسد که این اثر در ۵ روز تجاری نخست ماه ژانویه اتفاق می افتد و نیز این اثر اغلب در سهام شرکت های کوچک بورس متمرکز می شود. (نظری و فرزانگان ، ۱۳۹۰)دونالدکیم پایداری ماه به ماه اثر اندازه را برای تمام شرکت های بازار بورس آمریکا و بازار بورس نیویورک با داده ­های سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ مورد مطالعه قرارداد. یافته­های کیم از وجود اثر معنادار اندازه حمایت می­ کند (۵/۳۰ درصد بازده اضافی اندازه کوچک) . با این حال، چیزی در حدود نیمی از این اثر اندازه در ژانویه اتفاق افتاده است و بیش از نیمی از مانده اضافی ژانویه در طی ۵ روز اول معاملاتی آن ماه رخ داده است . عملکرد قوی در ژانویه بوسیله سهام شرکت کوچک به عنوان اثر ژانویه شناخته می­ شود.فیض آبادی فراهانی (۱۳۹۰) به بررسی وجود رابطه بین اندازه و نرخ بازده سهام فروردین ماه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. یافته های این تحقیق نشان داد که نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ است. هم چنین نتایج وی حاکی از آن
بود که نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک که در مرحله بلوغ هستند ، در مقایسه با شرکت های کوچک که در مرحله رشد هستند ، کمتر است.
۸-۴-۲)شتاب کوتاه مدت^[۶۵]
شتاب کوتاه مدت عبارت از خود همبستگی مثبت بازده های سهام در کوتاه مدت برای سهم چه به صورت یک شرکت و چه به صورت کل بازار می باشد(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). جیگادیش و تیتمن (۱۹۹۳) شواهدی از حرکات کوتاه مدت قیمت بازار سهام ارائه کردند. آنها دریافتند که برخی تغییرات قیمت سهام که طی یک دوره ۶ تا ۱۲ ماهه باقی می ماند ، به صورت نمونه ای به وسیله حرکات آتی در همان مسیر دنبال می شود.
۹-۴-۲)برگشت بلند مدت^[۶۶]برگشت بلند مدت به معنای خود همبستگی منفی بازده های کوتاه مدت سهام ، که تحت عنوان واکنش های بیش از حد از سیر حرکت بازده سهام در طول زمان تفکیک می شود ، می باشد(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). دی بونت و تالر (۱۹۸۵) شواهدی از برگشت بلند مدت بازده ها در بازار های مالی ارائه کردند. آنها عملکرد دو گروه از شرکت ها را با هم مقایسه کردند: ۱)شرکت های بازنده ، شرکت هایی بودند که چندین سال اخبار بد داشته اند و ۲) شرکت های برنده، شرکت هایی بودند که چندین سال اخبار خوب داشته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت های برنده (بازنده) به سمت متوسط بازده های آتی بسیار بالاتر (نسبتاً ضعیف) متمایل هستند.
علاوه بر موارد گفته شده در بالا بی قاعدگی ها و استثناهای مالی دیگری نظیر پارادوکس صندوق مشترک سرمایه گذاری ثابت ، عرضه اولیه عمومی و عرضه عمومی ثانویه ، معمای ولیولاین ، تئوری یادگیری اجتماعی ، مدل اطلاعات نامتقارن و … نیز در ادبیات تحقیقی پیشین مستند گشته است.
۵-۲)حوزه مالی رفتاری^[۶۷]
با مشخص شدن بی قاعدگی ها و استثناهای مالی که در تعارض با پارادایم سنتی مالی قرار داشتند ، تردیدهای جدی در مورد روایی نظریه بازارهای کارا ایجاد شد. این موضوع منجر به شکل گیری شاخه جدیدی در مطالعات مالی گردید که به حوزه مالی رفتاری مشهور است. موضوع مالی رفتاری در دو دهه اخیر به عنوان مهم ترین مبحث مالی بوده است و توجه محققان مالی و اقتصادی در این زمینه در حال افزایش است. در چند سال اخیر تعداد بیشتری از صاحب نظران مالی پذیرفته اند که انتظارات سرمایه گذاران از بازار کاملاً عقلایی نیست(هرش لیفر ، ۲۰۰۱).
از اندیشمندان بنامی که در توسعه دانش مالی رفتاری نقش داشته اند می توان از دی بونت^[۶۸] و تالر^[۶۹] نام برد. تالر در سال ۱۹۸۵ مدلی از رفتار مصرف­ کنندگان ساخت و مفهوم حسابداری ذهنی را معرفی کرد. بسیاری، مقاله معروف دی بونت و تالر در سال ۱۹۸۵ که در آن فرضیه واکنش بیش از حد را ارائه کردند را آغاز مالی رفتاری می­دانند. آنها به این نتیجه رسیند که افراد بطور سیستماتیک به اخباری که از قبل انتظار آن را نداشتند، واکنش بیشتری نشان می دهند. آنها در مقاله ۱۹۸۷ شواهد دیگری برای موضوع واکنش بیش از حد پیدا کردند.
تا کنون تعاریف متعددی از مالی رفتاری ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
به نظر لینت نر^[۷۰] (۱۹۹۸)، مالی رفتاری به مطالعه چگونگی تفسیر و عمل بر مبنای اطلاعات جهت انجام تصمیمات ساختاریافته سرمایه ­گذاری توسط افراد می ­پردازد.
به عقیده تالر (۱۹۹۳)، مالی رفتاری ادعا می­ کند که گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عوامل در اقتصاد گاهی به طور کاملاً عقلایی رفتار نمی­کنند.
اولسن^[۷۱] (۱۹۹۸)، در توضیح خود از مالی رفتاری عنوان می­ کند که مالی رفتاری سعی نمی­کند نشان دهد رفتار عقلایی نادرست است، بلکه در تلاش است که کاربرد فرآیندهای تصمیم ­گیری روانشناختی را در شناخت و پیش ­بینی بازارهای مالی نشان دهد.به طور کلی می توان گفت مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی ، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیر عادی مشاهده شده در حوزه مالی است.در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان کاملاً عقلایی عمل می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی ، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است. در حالی که در مالی رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را احتمالاً می توان با به کارگیری مدل هایی که در آنها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملاً عقلایی نیستند ، درک کرد. در برخی مدل های مالی رفتاری ، عوامل باورهایی دارند که به طور کامل صحیح نیستند و در غالب موارد چنین باورهایی ، ناشی از وجود اشتباه در به کار گیری قانون بیز است. در برخی از مدل ها نیز ، عوامل باورهای درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست. مالی رفتاری رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازار های کارا را بی اعتبار می سازد(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).ادبیات مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد. یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذاران به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بدست آمده استفاده نمایند. زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالی رفتاری ، روانشناسی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود( راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳). در ادامه هر یک از موارد مذکور به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۵-۲)محدودیت در آربیتراژ
یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت مالی آربیتراژ است. آربیتراژ به عنوان خرید و فروش هم زمان اوراق بهادار یکسان یا کاملاً مشابه در دو بازار مختلف برای سود بردن از قیمت متفاوت آنها تعریف می شود(شارپ و الکساندر ، ۱۹۹۰). فرضیه بازار کارا بر این مفروض قرار دارد که هر وقت فرصت آربیتراژی روی دهد ، بازار سریعا آن را شناسایی کرده و رفع می کند(هنس و همکاران^[۷۲] ،۲۰۰۶). شلیفر (۲۰۰۰) این مفروض را مورد سوال قرار می دهد: یکی از کلیدی ترین نیروهای بازار جهت دستیابی به کارایی ، آربیتراژ است که ضغیف تر و محدود تر از آن است که تئوری پردازان بازار کارا فرض می کنند.
در واقعیت فرصت های آربیتراژی به جهت عوامل متعددی نظیر وجود هزینه های معاملات ، محدودیت بر فروش استقراضی یا عمیق تر شدن قیمت گذاری غلط اوراق بهادار در کوتاه مدت، محدود می شود.پ(هنس و همکاران ، ۲۰۰۶). در این قسمت به چهار منبع ریسک که باعث غیر جذاب شدن فرصت های آربیتراژ می شوند ، اشاره می شود.
۱-۱-۵-۲)ریسک بنیادی^[۷۳]
بدیهی ترین ریسکی که آربیتراژ کننده با آن روبرو است ، این است که یک خبر بد در مورد متغیرهای بنیادی سهم مورد نظر باعث شود که قیمت این سهم از چیزی که هست نیز پایین تر رود که این مساله منجر به زیان می شود. البته آربیتراژ کنندگان به خوبی از این ریسک آگاه هستند و به همین علت است که هم زمان با خرید سهام زیر ارزش ذاتی ، یک سهم جانشین را فروش استقراضی می کنند. مساله این است که سهام جانشین در اغلب موارد یک جانشین کامل نیست ، که این امر خنثی کردن کامل ریسک بنیادی را غیر ممکن می سازد. فروش استقراضی ، آربیتراژکننده را تا حدی از اخبار بد در مورد صنعتی که سهم خریداری شده متعلق به آن است ، مصون نگاه می دارد. با این وجود ، آربیتراژکننده ، نسبت به خبرهایی که مربوط به خود آن شرکت است، آسیب پذیر است(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
۲-۱-۵-۲)ریسک معامله گران اخلال گر^[۷۴]
در فرهنگ اصطلاحات مالی ، سرمایه گذاران غیر عقلایی غالباً به معامله گران «اختلال گر» معروف هستند. منظور از ریسک معامله گران اختلال گر این است که قیمت گذاری اشتباه که مورد بهره برداری آربیتراژ کنندگان قرار گرفته است در کوتاه مدت بدتر می شود. حتی اگر فرض کنیم سهامی که فروش استقراضی می شود ، جانشین کاملی برای سهام خریداری شده باشد ، آربیتراژ کنندگاه هنوز با این ریسک مواجهند که سرمایه گذاران بدبینی که باعث زیر ارزش شدن این سهم شدند ، باز هم بدبین تر شوند که این باعث می شود قیمت این سهم پایین تر نیز برود. البته در بلند مدت انتظار می رود قیمت ها به سمت ارزش های ذاتی همگرا شوند، بنابراین آربیتراژ کنندگان در بلند مدت نگرانی کمی در مورد ریسک معامله گران اختلال گر دارند(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
۳-۱-۵-۲)هزینه های اجرا^[۷۵]اجرای راهبرد ها برای استفاده از قیمت گذاری اشتباه ، در اغلب موارد با هزینه ها و مشکلات زیادی همراه است. مشکلات و محدودیت های زیادی در ارتباط با فروش استقراضی سهام وجود دارد. به عنوان مثال ، برخی از مدیران پرتفوی مانند مدیران صندوق های بازنشستگی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، مجاز به فروش استقراضی نیستند. هم چنین این احتمال وجود دارد که صاحب اصلی سهمی که فروش استقراضی شده ، سهمش را طلب کند. بنابراین آربیتراژ کننده مجبور است با تهیه آن از بازار که احتمالاً با شرایط نامطلوبی همراه است ، آن سهم را تهیه کند.
برخی از راهبرد های آربیتراژ ، مستلزم خرید یا فروش اوراق بهادار در بازارهای خارجی است. در غالب موارد ، یک سری محدودیت های قانونی برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجیان وجود دارد. غلبه بر این موانع با بهره گرفتن از راه گریزهای قانونی پر هزینه است. در نهایت این که ، اجرای این راهبرد ها ، مستلزم پرداخت هزینه های معاملاتی است.
۴-۱-۵-۲)ریسک مدل^[۷۶]یکی از دلایلی که آربیتراژ را محدود می سازد این است که آربیتراژ کنندگان حتی در صورت وجود یک قیمت گذاری اشتباه واقعا مطمئن نیستند که چنین چیزی وجود دارد. زیرا آربیتراژ کنندگان در جستجوی فرصت های آربیتراژ ، از مدل های ارزشیابی بنیادی استفاده می کنند و با بهره گرفتن از این مدل ها ، ارزش ذاتی یک سهم خاص را بدست می آورند. حال اگر قیمت این سهم در بازار به زیر ارزش ذاتی برسد ، آربیتراژ کنندگان به این امر به عنوان یک فرصت برای آربیتراژ نگاه می کنند. با این وجود نمی توانند از این که این سهم واقعاً اشتباه قیمت گذاری شده یا نه ، مطمئن باشند. زیرا این امکان وجود دارد که مدل به کار گرفته شده توسط آنها اشتباه باشد یا از مدل های مناسبی استفاده نکرده باشند و در واقع قیمت صحیح ، همین قیمتی باشد که در بازار است. این عدم اطمینان ، آربیتراژ گران را محدود می کند(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
با توجه به بحث های انجام شده ، می توان گفت که در دنیای واقعی آربیتراژ کردن با ریسک هایی همراه است که آربیتراژ را محدود می کنند و باعث می شوند انحراف از ارزش ذاتی باقی بماند.
۲-۵-۲)روانشناسی